Mover Média Envelope Investopedia

Como são os envelopes médios móveis calculados As médias móveis estão entre as interpretações estatísticas mais utilizadas do movimento de preços dentro da análise técnica. Uma derivação de médias móveis, um envelope. Combina um par de bandas executando acima e abaixo da linha média móvel para criar uma faixa de negociação artificial. Os envelopes médios móveis são definidos de acordo com um desvio percentual da linha média móvel em qualquer direção. Embora útil para reafirmar a tendência - a seguir a ação da linha média móvel, o benefício real de envelopes médios móveis é a identificação de condições de sobrecompra e sobrevenda. O cálculo básico para um envelope médio móvel é direto. As duas principais variáveis ​​são flexíveis e podem ser ajustadas com base em estratégias de negociação individuais. Primeiro, escolha o intervalo do intervalo de tempo para a linha média móvel. As médias móveis a curto prazo são mais sensíveis e são mais capazes de retomar as oportunidades de compra do dia-a-dia, mas elas também produzem sinais falsos. As médias móveis mais longas são melhores para identificar movimentos mais longos e produzir menos sinais falsos. Em seguida, escolha a diferença percentual entre a linha média móvel e as duas bandas de envelope entre 2,5 e 10 é comum. Por exemplo, uma linha de média móvel de 25 dias com uma configuração de envelope 5 teria o seguinte cálculo: envelope superior (média móvel de 25 dias) (média móvel de 25 dias x 0,05) envelope inferior (média móvel de 25 dias) - ( Média móvel de 25 dias x 0,05) Os parâmetros devem ser ajustados conforme necessário com base na segurança ou índice a seguir. Envelopes também são incorporados em vários indicadores técnicos comuns. Como Bollinger Bands e Keltner Channels. Saiba como os envelopes médios móveis podem ser usados ​​com uma grande variedade de diferentes indicadores técnicos e osciladores para detectar. Leia a resposta Compreenda o raciocínio por trás do uso de envelopes médios móveis conforme aplicado em gráficos de preços técnicos para avaliar o touro e. Leia a resposta Descubra como usar envelopes médios móveis para construir um sistema de negociação no mercado de divisas, incluindo quais os melhores indicadores. Leia a Resposta Leia sobre algumas das estratégias de negociação mais comuns e os sinais que você pode usar com os envelopes médios móveis em ativos. Leia a resposta Leia sobre as diferenças entre o que Bollinger Bands e os envelopes médios móveis são construídos e o que isso significa. Leia Resposta Conheça os períodos mais comumente selecionados usados ​​por comerciantes e analistas de mercado na criação de médias móveis para sobreposição como técnicas. Resposta de leitura Qual é a diferença entre Envelopes médios móveis e Bandas Bollinger Bandas Bollinger e os envelopes médios móveis podem parecer ser os mesmos à primeira vista. Cada uma dessas ferramentas técnicas é plotada como uma faixa de múltiplas bandas sobre a ação de preço de uma ação ou segurança, com a maioria das negociações ocorrendo dentro das bandas superior e inferior. De fato, tanto os envelopes médios móveis quanto as Bandas Bollinger podem ser usadas para avaliar a natureza relativa dos movimentos de preços com base em uma média móvel dos preços dos ativos, embora os cálculos específicos que regem a colocação de bandas externas sejam diferentes para cada ferramenta. Existem diferentes tipos de médias móveis, mas as médias móveis simples são apenas um nível de preço médio dinâmico do tempo que pode ser plotado como uma linha de tendência em um gráfico de preços. Os envelopes médios móveis levam essa linha e definem um intervalo que é a mesma distância acima e abaixo da média móvel com base em uma porcentagem escolhida. Por exemplo, um envelope de média móvel de 5 em torno de um preço médio de 100 movimentos tem uma banda superior em 105 e uma banda inferior em 95. As Bandas de Bollinger não usam um valor percentual subjetivo para colocar bandas superiores e inferiores em torno da linha média móvel. Em vez disso, as Bandas Bollinger reagem às mudanças de volatilidade usando automaticamente desvios padrão da média móvel. O desvio padrão é uma expressão do intervalo de negociação do ativo, uma faixa de negociação menor tem Bandas Bollinger mais estreitas, enquanto um recurso mais volátil possui Bandas Bollinger mais amplas. Isso também significa que a mesma porcentagem de movimentos de preços é capturada dentro das Bandas Bollinger, ou 88,9 em dois desvios padrão da média móvel. Ambos os indicadores são usados ​​para avaliar o impulso da tendência, observar as descobertas e identificar as condições de sobrecompra ou sobrevenda. Os comerciantes usam um ou outro dependendo se eles querem a capacidade de resposta de volatilidade adicional das Bandas de Bollinger. Descubra como a natureza dinâmica das Bandas Bollinger os torna um indicador muito útil para valores mobiliários que historicamente. Leia Resposta Saiba mais sobre diferentes estratégias usando Bollinger Bands, e entenda como a Bollinger Band é calculada usando padrão. Leia Resposta Use Bandas Bollinger na negociação forex para identificar pontos de entrada e saída com tendências variáveis ​​ou detectar uma volatilidade crescente. Leia a resposta Saiba mais sobre as Bandas de Bollinger, uma ferramenta baseada em desvios padrão da média móvel que pode ser aplicada tanto para alta. Leia Resposta Saiba mais sobre John Bollinger e seu amplamente seguido indicador, Bollinger Bands. Explore como os comerciantes interpretam os diferentes. Leia a resposta Saiba mais sobre como identificar sinais de negociação de compra e venda ao implementar uma estratégia de cruzamento média móvel com. Read Answer Esta estratégia tornou-se uma das ferramentas mais úteis para destacar movimentos extremos de preços a curto prazo. Na década de 1980, John Bollinger desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas de comércio acima e abaixo dela. Saiba como esse indicador funciona e como você pode aplicá-lo à sua negociação. Como o inventor das Bandas de Bollinger, o analista John Bollinger discute alguns dos equívocos sobre o comércio das bandas e a forma de usá-las em múltiplos prazos pode ser vantajosa. Descubra como esta ferramenta inteligente pode ajudá-lo a obter análises superiores. Envelopes médios favoráveis: Refinar uma ferramenta de negociação popular As médias móveis (MA) são uma ferramenta comercial popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios de whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para obter uma leitura de fundo nesse indicador confiável e útil, consulte nosso tutorial sobre as médias móveis.) O que é um envelope As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos do mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de um estoque durante um determinado número de períodos de tempo, usualmente dias ou semanas. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total em 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os últimos 10 dias de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada em um gráfico de preços. Esta técnica é utilizada para suavizar os dados e identificar a tendência do preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser de grande ajuda ao tomar decisões de negociação. Consulte o tutorial sobre Análise de Padrões de Gráficos para saber como.) Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima dos sinais de venda média móvel ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Esta idéia está ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram perda de trades, quando os custos de negociação são considerados. Figura 1: O gráfico mensal da Starbucks mostra que um simples sistema de cruzamento em média móvel teria captado as grandes tendências. Desvantagens de Envelopes O problema de confiar nas médias móveis para definir os sinais comerciais é fácil de detectar na Figura 1. Enquanto o comércio vencedor mostrado nesse gráfico era muito grande, havia cinco negócios que levaram a pequenos ganhos ou perdas ao longo de um período de cinco anos período. É duvidoso que muitos comerciantes tenham a disciplina de manter o sistema para desfrutar os grandes vencedores. (Para leitura relacionada, veja Paciência é uma virtude de comerciantes.) Para limitar o número de negociações de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que eram uma certa quantidade acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. As negociações só seriam tomadas quando os preços se movessem através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolveram a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2. Figura 2: Adicionar linhas 5 acima e abaixo da média móvel formas de envelopes médios móveis. Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam ao não mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5 acima da média móvel antes de passar por muito tempo deveria evitar os rápidos negócios de whipsaw que são propensos a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi elevar a linha do chicote quando ele acabou, havia apenas tantos whipsaws, mas eles ocorreram em diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos no Turnaround Stocks: U-Turn To High Returns.) Outra desvantagem para usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e dá mais lucros sobre Perdendo negócios. Fazer com que os envelopes funcionem melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes médios móveis é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios de whipsaw, o que torna esta uma ferramenta de troca útil para aqueles que estão dispostos a aceitar uma baixa porcentagem de negócios lucrativos. (Para mais informações sobre a evolução do mercado, leia as Tendências de Curto, Intermediário e Longo Prazo.) No entanto, observadores do mercado astuto perceberam outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos uma tabela semanal de Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são definidos acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas do envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes em que continuam tendências, levando a perdas. Figura 3: Envelopes mais largos são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros defensores desta estratégia de contra-tendência, Chester Keltner. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a idéia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, a Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a baixa). Este método está ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.) Figura 4: as bandas Keltner contêm a maior parte da ação de preço. E os comerciantes de curto prazo podem considerá-los úteis como um sistema de contra-tendência. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda baixa, representada pela linha verde na Figura 4. Embora as bandas de Keltner sejam uma melhoria em relação ao envelope de porcentagem de porcentagem de porcentagem definida, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os preços da última vez tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Uma simples perda de parada impedirá que as perdas cresçam muito grandes e criem bandas Keltner, ou um envelope com uma média móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para comerciantes em todos os prazos. (Leia sobre a importância da ordem stop-loss na ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.) Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes médios móveis e bandas Keltner para desenvolver Bandas Bollinger. Que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras porque as Bandas Bollinger são projetadas para conter 95 da ação de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e as Bandas Bollinger em lucros de captura usando bandas e canais.) Conclusão Os envelopes médios móveis oferecem uma ferramenta útil para detectar tendências depois de se desenvolverem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma ideia, como bandas de Keltner ou bandas de Bollinger, são úteis para identificar pontos decisivos de alta probabilidade nas tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar da experimentação com essas ferramentas técnicas.