Índices De Negociação De Estratégias

Índices de ações de negociação Atualizado em 24 de fevereiro de 2016 Todos os comerciantes e quase todos os não comerciantes estão cientes dos principais índices de ações dos EUA, Europa e Ásia, porque esses são os índices que são relatados nas notícias. No entanto, muitos comerciantes, e certamente a maioria dos não comerciantes, não sabem como os índices de ações são negociados, e muitas vezes assumem que eles são negociados como ações individuais. Os índices de ações não podem ser efetivamente negociados diretamente e estão disponíveis apenas para informação (ou seja, como forma de rastrear o desempenho dos mercados ou um setor específico). Os dados de mercado estão disponíveis para os índices de ações, e eles podem ser traçados como qualquer outro mercado, mas não há como fazer um comércio longo ou curto nos índices reais de ações. Futuros e mercados de opções Sempre que ouvimos que um comerciante mencione que eles são longos no Nasdaq, ou curto no FTSE 100, eles não são realmente longos ou curtos nos índices Nasdaq ou FTSE 100. Eles são realmente longos ou curtos em um mercado de futuros ou opções, como o mercado de futuros NQ ou o mercado de opções Z. Futuros e opções baseados em um índice de ações são conhecidos como mercados de derivativos, porque são derivados do índice de ações subjacente. Existem mercados de futuros e opções disponíveis para todos os índices de ações populares. Os mercados de futuros e opções de índice de ações são alguns dos mercados mais populares para comerciantes de curto e longo prazos. Gráfico dos índices de ações Os mercados de futuros e opções geralmente se movem em sincronia com seus índices de ações subjacentes (por exemplo, quando o índice de ações do CAC 40 desce, o mercado de futuros do CAC40 geralmente se move para baixo). Portanto, é possível traçar os índices de ações ao negociar os mercados de futuros ou opções. Existem algumas vantagens em traçar os índices de ações em vez dos mercados de futuros ou opções. Por exemplo, os índices de ações são mercados contínuos (ou seja, eles não expiram como futuros e contratos de opções), então os comerciantes não precisam atualizar seu software de gráficos para um novo contrato a cada três meses (ou mensalmente dependendo do mercado em questão) . Além disso, os mercados de opções são difíceis de traçar, porque consistem em muitos contratos igualmente ativos (com preços diferentes), de modo que o gráfico dos índices de ações, em vez disso, permite que um comerciante troque vários contratos de opções usando um único gráfico. Se você decidir classificar os índices de ações em vez dos mercados de futuros ou opções, note que você ainda precisa atualizar seu software de negociação (seu software de entrada de pedidos) para usar o contrato de futuros ou opções apropriado, caso contrário, você pode encontrar-se tentando Trocar um contrato expirado e perguntar-se por que não está funcionando. Estratégias para negociar a média industrial Dow Jones A Dow Jones Industrial Average (DJIA) é um dos índices de mercado de ações mais antigo e mais seguido no mundo. Aqui estão quatro estratégias para negociar este índice venerável. Tomando uma posição longa no DJIA. Talvez a maneira mais fácil e econômica de assumir uma posição longa no índice é comprar unidades do SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, que busca fornecer resultados de investimento que correspondam ao desempenho de preço e rendimento do DJIA. Um dos maiores fundos negociados em bolsa (ETFs), o seu símbolo DIA levou a que este ETF seja mais conhecido como Diamonds. Com o DJIA atingindo recordes recordes em julho de 2014, os investidores nervosos sobre investir no índice nesses níveis poderiam adotar uma estratégia conhecida como média de dólar. Esta estratégia exige fazer o mesmo montante em dólares em um ETF como o DIA em intervalos regulares, como no início ou no final de cada mês ou trimestre. Isso garantirá que sejam compradas menos unidades DIA quando o índice subjacente estiver em níveis elevados, e mais unidades são compradas quando o índice está em níveis deprimidos, reduzindo o custo médio das unidades DIA ao longo do tempo. Uma vez que a trajetória do DJIA é geralmente superior em períodos de tempo prolongados, a estratégia pode resultar em retornos apreciáveis ​​se for seguido em um longo horizonte de investimento. (Saiba mais sobre os ETFs no excelente vídeo do Investopedias sobre o assunto.) Tomando uma posição curta no DJIA. Um investidor que é descendente no DJIA pode assumir uma posição curta no índice através do DIA ETF. Os investidores que têm um horizonte de negociação de curto prazo podem reduzir o DJIA tomando posições em ETFs inversos como o ProShares Short Dow30 (DOG), que busca resultados diários de investimento que correspondem ao inverso da performance diária do DJIA. Os comerciantes mais agressivos podem considerar o ProShares UltraShort Dow30 (DXD), que busca resultados duas vezes o inverso do desempenho diário do DJIA. Tal como acontece com qualquer estratégia de venda curta, o curto prazo do DJIA só deve ser tentado por comerciantes experientes e investidores que estão familiarizados com os riscos inerentes à venda a descoberto. Negociando o DJIA usando opções. O DJIA também pode ser facilmente negociado através de opções no DIA ETF. Um investidor com fundos limitados que é otimista no DJIA pode comprar chamadas no DIA ETF, enquanto um investidor de baixa pode comprar coloca no DIA. Observe que as unidades DIA comercializam cerca de 1100 o nível do DJIA. Por exemplo, o preço de fechamento das unidades DIA em 24 de julho de 2014 foi de 170,44, enquanto o nível de fechamento do DJIAs nesse dia foi de 17,083.380 (as unidades do DIA não negociam exatamente às 1100 o nível de DJIA devido às taxas e despesas do ETF). Um investidor otimista que pensa que o índice poderia ganhar pelo menos 5 no final de 2014 poderia comprar as chamadas de 180 de dezembro, que estavam negociando em cerca de 0,77. Da mesma forma, um investidor em baixa que tem a visão de que o DJIA pode diminuir pelo menos 5 até o final do ano pode comprar itens fora do dinheiro como os 162 de dezembro, que foram negociados pela última vez em 3.04. Os investidores que já possuem as unidades DIA e pensam que o aumento adicional no DJIA é limitado poderia considerar escrever chamadas cobertas para ganhar algum rendimento premium. Cães da estratégia da Dow. Esta estratégia envolve o investimento de montantes iguais nas 10 ações do DJIA com o maior retorno de dividendos no início de um ano, e mantendo-os até o final do ano, momento em que o investidor vende esses cães e desdobra os lucros para os novos Cães Para o próximo ano. Esta estratégia geralmente produziu resultados favoráveis ​​ao longo do tempo. Há uma estratégia disponível para negociar a Dow Jones Industrial Average para investidores de todas as persuasões, desde iniciantes com capital limitado até investir, até comerciantes agressivos e indivíduos de alto patrimônio com grandes conjuntos de capital à sua disposição. Divulgação: O autor não possuía nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo no momento da publicação. Quer aprender a investir Obter uma série de e-mail gratuita de 10 semanas que irá ensinar-lhe como começar a investir. Entregue duas vezes por semana, direto para a sua caixa de entrada. Modelo de Tendência do DecisionPoint Modelo Tendência Modelo Introdução A tendência é a direção observável do mercado acima, para baixo ou para os lados e, atuando em conjunto com a tendência do mercado, aumentamos significativamente nossas chances de sucesso . A razão para isso é que a tendência do mercado normalmente indica a direção da maioria dos estoques e setores. Na verdade, durante um forte mercado de touro, mais de 90 dos estoques podem estar tendendo para cima juntos, o que significa que nossas chances de escolher um estoque vencedor são nove em dez. DecisionPoint Trend Analysis concentra-se em três quadros de curto prazo (dias a semanas), intermediário (semanas a meses) ou a longo prazo (meses a anos). Estas são definições amplas e podem ser deslocadas para intervalos de tempo mais curtos (ou seja, curto prazo pode ser de horas a dias), mas é importante estar sempre atento à tendência em três intervalos de tempo consecutivos porque estão inter-relacionados e as ações devem considerar todos três. A tendência a mais longo prazo é a tendência dominante e mais importante, mas as tendências a curto prazo podem ser onde as mudanças de tendência a longo prazo podem primeiro ser detectadas. Em outras palavras, a tendência a longo prazo determina a posição estratégica, mas o prazo mais curto é onde os movimentos táticos são feitos. Tendência a longo prazo A tendência de longo prazo usa um sinal de cruzamento da média móvel em um gráfico semanal ou mensal. É usado um MA rápido e lento. O MA rápido é calculado em menos períodos e responderá às mudanças de preços mais rápido do que o MA lento. Observe o gráfico mensal (cada ponto de dados representa um mês) onde um 6-EMA e 10-EMA (6 meses e 10 meses) são usados. A tendência é otimista quando o 6-EMA está acima do 10-EMA e é baixista quando está abaixo. O período de 20 anos abaixo é um exemplo perfeito de quão bem esta metodologia pode funcionar. Não funciona sempre perfeitamente, mas, em geral, é muito eficaz para identificar corretamente a tendência. Observe como o 6-EMA atravessou acima do 10-EMA no final de 1994, sinalizando o início de uma nova tendência bullish de longo prazo que durou até o final de 2000. Então, a tendência mudou para baixo como o 6-EMA atravessou o 10-EMA, onde permaneceu por mais de dois anos durante o pior mercado urso em décadas, finalmente cruzando novamente na primavera de 2003. No início de 2008, houve outro cruzamento negativo, que identificou o início de outro mercado de urso ainda pior do que o anterior . Em seguida, outro cronograma de reversão no final de 2009. Em 2011, houve volatilidade suficiente para causar um cruzamento negativo, o que foi seguido rapidamente por outro cruzamento de vantagem. (Nota do Editor0: As combinações de média móvel escolhidas não são balas mágicas. Eles são eficazes para o DecisionPoint Trend Analysis, mas outras combinações também podem ser usadas de forma semelhante.) Enquanto os cruzamentos EMA oferecem uma maneira inequívoca de determinar a tendência, existem outras nuances que São úteis na avaliação da tendência de refinação. Observe que há momentos em que o índice de preços atravessa as EMAs, bem como momentos em que uma ou ambas as EMAs se movem contra a tendência. Sempre que ocorrer uma ou mais dessas ações, você deve considerar a tendência como neutra, inclinando-se para a alta ou baixa, dependendo de quantas dessas condições de tendência de contador existam. O gráfico mensal é efetivo, mas temos que esperar até o final do mês fechar antes que os números sejam oficiais, então um mecanismo similar para um gráfico semanal foi desenvolvido para que uma leitura oficial sobre a tendência de longo prazo seja alcançada no final De cada semana. No gráfico semanal, os 17-EMA e 43-EMA são usados, e aplicam-se as mesmas regras para a tabela mensal. Observe que os cruzamentos EMA ocorrem em aproximadamente os mesmos lugares e, exceto pelo detalhe adicional dos preços de fechamento semanais, há muito pouca diferença entre os dois gráficos. Finalmente, a tendência de longo prazo também pode ser derivada de um gráfico diário usando os 50200-EMAs. A mesma metodologia se aplica. Se o 50-EMA estiver abaixo do 200-EMA, isso implica um mercado urso e se o 50-EMA estiver acima do 200-EMA, isso implica um mercado Bull. Tendência de prazo intermediário Para determinar a tendência de intermediário, os 20-EMA e 50-EMA são usados ​​em um gráfico diário. Mais uma vez, as mesmas regras se aplicam no que se refere aos cruzamentos da EMA, ao movimento da tendência do contador da EMA e à relação de preço com as EMAs. Se o 20-EMA estiver acima do 50-EMA, a tendência é otimista. Se o 20-EMA estiver abaixo dos 50-EMA, a tendência é baixa. Para os cruzamentos negativos de 2050-EMA no termo intermediário, os 2050200-EMAs podem ser usados ​​em conjunto para determinar se um cronômetro de baixa é uma mudança de tendência de venda (sellshort) ou neutra (hedge ou cash). Se o 20-EMA cruza abaixo da 50-EMA, enquanto o 50-EMA é ABAIXO do 200-EMA, o sinal é especialmente descendente ou uma mudança de tendência de venda. Se o 20-EMA cruza abaixo da 50-EMA, enquanto o 50-EMA está acima do 200-EMA, a mudança de tendência é neutra porque, tecnicamente, se o 50-EMA estiver acima do 200-EMA, isso implica que a tendência a mais longo prazo é Bullish ou em um mercado de touro tão neutro é mais apropriado do que uma venda. Tendência de curto prazo - Mercado BullBear A tendência de curto prazo é determinada usando a direção do diário 20-EMA. Se estiver subindo, a tendência de curto prazo é otimista e vice-versa. Isso pode ser adotado um passo adiante, adicionando o 5-EMA e seguindo os cruzamentos 520-EMA, como o crossover 2050-EMA no termo intermediário. Por exemplo, se o 5-EMA cruza acima do 20-EMA é uma mudança de tendência a curto prazo. Se o 5-EMA cruza abaixo do 20-EMA enquanto estiver acima do 50-EMA, é uma mudança de tendência neutra. Se o 5-EMA cruza abaixo do 20-EMA enquanto está abaixo do 50-EMA é uma mudança de tendência de venda de baixa. Note-se que os cruzamentos 520-EMA ocorrem com freqüência, então seguir a direção do 20-EMA é o método preferido para determinar a tendência de curto prazo. Conclusão O DecisionPoint Trend Analysis é um sistema de cruzamento em média móvel sem complicações que é projetado para capturar mudanças de tendência de curto, médio e longo prazo, relativamente cedo no movimento. Ele usa um 5-, 20, 50 e 200 EMAs (médias móveis exponenciais) para esta análise no entanto, pode ser usada outra combinação de médias móveis que seja mais adequada às suas próprias preferências.