Forex Volume Proxy

Indicadores de Volume de Forex Os indicadores de volume são usados ​​para determinar o interesse dos investidores no mercado. O volume elevado, especialmente perto de níveis de mercado importantes, sugere um possível início de uma nova tendência, enquanto o baixo volume sugere incerteza e / ou incerteza dos comerciantes em um determinado mercado. Em Forex Volume dados representa o número total de cotações para o período de tempo especificado. Indicadores de volume de Forex: A metodologia de utilização de indicadores de volume Quando Volume aumenta indica um crescente interesse no mercado, portanto, pode fortalecer uma tendência principal ou iniciar uma nova tendência Quando Volume diminui indica que o interesse no mercado está diminuindo, Ou uma reversão de tendência ou consolidação de mercado temporária Aumento repentino e vigoroso no volume pode sinalizar para uma inversão upcoming, quando a diminuição gradual no volume puder ainda ser suportada por movimentos rápidos do preço. Atualizações do preço como proxy para o volume do comércio Sido muitos do debate aqui em Anos passados ​​quanto a se as atualizações de preços em FX são um bom proxy para volume negociado real, uma vez que não há dados de volume disponíveis a partir de uma central de câmbio a futuros la etc Alguns T2Wers proeminentes veio para dizer abertamente que o volume de carrapatos foi lixo completo , E algo que deve ser ignorado. A pesquisa exibida neste artigo (tirada da edição atual da revista FX Trader) parece sugerir o contrário. Alguém tem alguma opinião sobre o assunto Seria ótimo se fosse verdade, uma vez que iria abrir a possibilidade de utilização de estratégias baseadas em volume e indicadores dentro dos mercados de câmbio. 24 de maio de 2011, 12:14 pm Jun., Jun 2010 Re: atualizações de preços como proxy para o volume de comércio não-um Bom para ver as coisas havent mudou redonda aqui Deve ter nomeado o fio como fazer cargas de dinheiro em FX sem original thought. thinkorswim By TD Ameritrade Centro de Aprendizagem Bem-vindo ao thinkorswim Learning Center O thinkorswim Learning Center é um lugar para você encontrar tutoriais e how-tos em tudo thinkorswim. Dê uma olhada, assista alguns vídeos, leia nossa revista thinkMoney, faça o download do manual inteiro, se quiser. Neste site você vai encontrar tudo o que você precisa para se sentir confortável com a plataforma de negociação thinkorswim. Ele não pára lá check back freqüentemente, estamos adicionando mais e mais o tempo todo. Vídeos Tutoriais A volatilidade do mercado, o volume ea disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. O desempenho passado de um título ou estratégia não é garantia de resultados futuros ou de sucesso de investimento. Negociação de ações, opções, futuros e forex envolve especulação, eo risco de perda pode ser substancial. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, inclusive sua própria situação financeira pessoal, antes da negociação. Negociação de câmbio sobre margem carrega um alto nível de risco, bem como seus próprios fatores de risco exclusivos. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Antes de opções de negociação, você deve ler cuidadosamente Características e Riscos de Opções Padronizadas. Spreads, Straddles e outras estratégias de opções de múltiplas pernas podem implicar custos de transação substanciais, incluindo várias comissões, o que pode afetar qualquer retorno potencial. A negociação de opções de futuros e futuros é especulativa e não é adequada para todos os investidores. Leia a Divulgação de Riscos para Futuros e Opções antes de negociar produtos futuros. Forex negociação envolve alavancagem, carrega um alto nível de risco e não é adequado para todos os investidores. Por favor, leia o Forex Risk Disclosure antes de negociar produtos forex. Futuros e contas de forex não são protegidos pela Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Futuros, opções de futuros e serviços de negociação forex fornecidos pela TD Ameritrade Futures amp Forex LLC. Privilégios comerciais sujeitos a revisão e aprovação. Nem todos os clientes se qualificarão. Forex contas não estão disponíveis para os residentes de Ohio ou Arizona. O acesso a dados de mercado em tempo real está condicionado à aceitação dos contratos de câmbio. O acesso profissional difere e as taxas de inscrição podem ser aplicadas. Para obter detalhes, consulte as nossas Taxas Profissionais. Documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparação, estatísticas ou outros dados técnicos serão fornecidos mediante solicitação. A TD Ameritrade não faz recomendações ou determina a adequação de qualquer segurança, estratégia ou curso de ação para você através do uso de nossas ferramentas de negociação. Qualquer decisão de investimento que você faça em sua conta auto-dirigida é de sua exclusiva responsabilidade. Membro da TD Ameritrade Inc. FINRASIPC. TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do Banco Toronto-Dominion cópia 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos os direitos reservados. Usado com permissão Powered by Magnolia - Sistema de Gestão de Conteúdo de Web-SiteThread: Volume no mercado de forex Comprando dinheiro inteligente significa aumento na atividade. O minuto informado participantes iniciar descarga pára você pode chutar seu VSA para o lixo porque você verá nenhum aumento na atividade porque não há nenhum para um indicador para pegar. Se houver ofertas frescas fluindo em enquanto pára de ser liberado seu VSA lhe dará indicação falsa. Fases de acumulaçãoDistribuição estão sendo manipuladas pelo dinheiro inteligente. Você não sabia disso. -) Id fazer o mesmo se eu fosse eles. Se você ler MTM por Tom Williams você saberia isso. Além disso, para fins VSA precisamos apenas Volume RELATIVO. Por favor, me diga a página no livro de Williams foram menciona VSA aplicável ao Forex. FX-Men Membro Honorário Data de Ingresso novembro 2007 Localização BC, Canada Posts 3.119 Postado originalmente por rhodytrader Vendo como volume de carrapato é apenas a freqüência de cotação mudança de preço e de forma alguma mede o volume real de fluxo transacional, você não pode chamar isso perfeitamente lógico. Sim, poderia ser um relacionamento muito próximo, mas não é perfeito. É como olhar para Market Profile distribuições que são construídas sobre os movimentos de preços versus aqueles construídos estritamente em volume. Eles são geralmente bastante comparáveis, mas às vezes consideravelmente diferentes. Você não usa esta distribuição profileprice do mercado, volume no preço, TPO, método no ponto chave da forex e resistência, e níveis do alvo naturalmente não. Mas Tick Volume faz. O Volume Verdadeiro e o Volume de Marcação medem a ATIVIDADE da barra. Isso é exatamente o que precisamos. Eu tenho observado este fio desde o começo. Espero que você não se importa se eu participar. Duas coisas que todos nós ouvimos um milhão de vezes: (1) há nenhuma maneira de medir dólar-volume no mercado forex (2) espelhar-volume espelhos dólar-volume, Por algum tempo, eu tenho curiosidade sobre como o volume global de comércio mundial (3,9 trilhões por dia) sobe e cai em um dia de negociação de 24 horas, como vários países E as regiões rampa acima e rampa para baixo sua atividade diária do forex. Decidi reunir informações sobre o volume de negócios dos 31 maiores players de forex (países), organizá-los por fuso horário e alimentar seu volume de negociação horária em uma planilha para ver o quanto o volume de negócios de divisas está fazendo no mundo, hora a hora . Todas as informações que eu precisava para este projeto estão disponíveis na Pesquisa Trienal do Banco Central de 2010, publicada pelo Banco de Pagamentos Internacionais (BIS). Todas as informações, isto é, exceto a distribuição de cada volume de negociação do país durante o dia de 24 horas. Para isso, eu tive que fazer algumas suposições. Naturalmente, eu estava preocupado que minhas suposições sobre a distribuição horária do volume total diário agregado de cada país distorcessem todos os resultados produzidos por minha planilha. Mas, fiquei espantado ao descobrir, depois de testar várias distribuições, que o efeito nos resultados da linha de fundo era pequeno - quase insignificante. Quando eu tracei os resultados da planilha em um histograma, eu olhei para a forma do histograma e percebi que eu já vi essa forma muitas vezes antes. Parece um gráfico quottypical do tick-volume. Deixe-me explicar o que é um quottypicalquot tick-volume gráfico. Se você estudou um monte de cartas de volume de carrapatos, você sabe que os padrões que eles exibem variam muito de dia para dia. No entanto, eles tendem a variar em torno de um tipo de padrão quotbaselinequot. Esse padrão de linha de base é como um quotmeanquot que tique-volume tende a reverter a. Este padrão quotbaselinequot é o que eu estou chamando um quottypicalquot tick-volume gráfico. O GBPUSD tick-volume chart no dia 2 de março de negociação forex (17h EST 1 de março - 5h EST 2 de março) deu um bom exemplo do que estou chamando um quottypicalquot tick-volume gráfico. Então, eu decidi usar para uma comparação. Veja como horário tick-volume em um par de moedas (GBPUSD), em um dia específico (02 de março), em comparação com a média horária dólar-volume no mercado global: Dois comentários sobre o gráfico acima. (1) Acho que a semelhança entre os dois histogramas é evidência (não prova) de que o volume do carrapato é um proxy razoável para o volume real do dólar. (2) Talvez um gráfico quottypical do tick-volume (isto é, aquele que espelha os altos e baixos diários do dólar-volume no mercado total) não fornece nenhuma informação trade-able. Talvez, em vez disso, apenas desvios significativos dessa forma quotípica proporcionem informações úteis que poderiam ser consideradas em uma metodologia VSA. Última edição por Clint 11-15-2011 às 02:31. (1) Acho que a semelhança entre os dois histogramas é evidência (não prova) de que o volume do carrapato é um proxy razoável para o volume real do dólar. (2) Talvez um gráfico quottypical do tick-volume (isto é, aquele que espelha os altos e baixos diários do dólar-volume no mercado total) não fornece nenhuma informação trade-able. Talvez, em vez disso, apenas desvios significativos dessa forma quotípica proporcionem informações úteis que poderiam ser consideradas em uma metodologia VSA. Estou hesitante em aceitar que semelhanças entre distribuições indicam semelhanças entre volumes (ponto 1). Vamos tomar o mercado de ações como um exemplo. Há tende a ser volume relativo elevado na manhã como os comerciantes reagem aos desenvolvimentos de noite, um calmo ao meio-dia, então um outro período relativo elevado do volume enquanto os ventos da sessão para baixo onde os comerciantes estão posicionando-se para o fim. Este padrão é muito regular, muito parecido com o padrão de forex acima, e com razões claramente compreensíveis baseadas na estrutura do mercado. O padrão é semelhante a cada dia, independentemente de quanto volume é transacionado. Não são desvios do padrão de distribuição que os comerciantes consideram significativo (ponto 2), mas as variações no volume total transacionadas, o que não podemos determinar apenas a partir da distribuição. Há claramente valor em olhar distribuições, que é o foco de Perfil de Mercado, mas nesse caso é uma distribuição de volume por preço, não por tempo. John Forman Autor - para ver links ou imagens nas assinaturas, sua contagem de posts deve ser 10 ou superior. Atualmente, tem 0 assinaturas. FX-Men Honorary Member Data de Ingresso Feb 2010 Localização Wales is beautiful country. Posts 3.823 Clint youre uma estrela, bem Estou vendo o que eu quero ver o que eu digo é obrigado a ser complementar. Mas eu acho que você merece uma grande mão para pensar tudo isso e vai para o problema de classificar os dados e gráficos tudo. FX-Men Membro Honorário Data de Ingresso novembro 2007 Localização BC, Canada Postagens 3,191 Good work Clint. Eu ainda volto à lógica de que se os corretores de varejo são todos capazes de exibir o mesmo preço em nossos gráficos usando o mesmo preço de alimentação, então o volume quotactivitytickquot também é o mesmo. Dar ou tomar algumas exceções em ambos. Então eu li isso de Tick Volume - ForexHound Forex Trading Portal que também faz sentido: quot. As moedas movem-se ao redor para uma multidão de outras razões que fazem o tipo do tamanho do volume de irrelevante. Se a Honda decidir proteger 500 milhões antes de enviar os carros para o exterior, qual a relevância para você. Se você visse os dados de nível II, veria trocas em pedaços como 5 milhões, 15 milhões, 50 milhões, 5 milhões, 5 milhões, 100 Milhões, 20 milhões. Etc etc O que isso dizer-lhe Nada. Você não sabe quem está se movendo este dinheiro ou por quê. Mas o que o volume do tiquetaque lhe diz é a quantidade de atividade que atravessa o mercado. O mercado forex tem um padrão diário normal de atividade que eu desejo ver - é a respiração do mercado. Isso geralmente equivale a baixo volume na Ásia, grande volume em Londres, calmaria antes de lançamentos de notícias e volume médio nos EUA. Isso é um dia normal. Qualquer desvio para isso é algo para tomar nota. Tick ​​também mostra certas coisas, por exemplo, um súbito busto na taxa de tick em um nível-chave pode indicar que o preço foi executado em uma área grossa com tomar ordens de lucro ou paradas, e isso pode mover o mercado temporariamente direcional até que todas essas ordens tenham ido através. Forex faz isso muito que tem que às vezes mastigar através de uma tonelada de ordens que foram empilhadas em certos níveis antes que o sentimento prevalecente pode assumir novamente. Também você pode ver quando um movimento está morrendo como todo o volume começa a abrandar, e também dá pistas quando o mercado está apenas em um drift direcional. Quot VSA para moedas pode ser um pouco diferente do que para as ações, mas com certeza parece adaptável.